| | FiTeX | BS_model | FiCalc | Products | Proposal | |
| Financial Option Functions | Fi-Calc |
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| 金融オプション関数の引数 | ||
|---|---|---|
| 引数名 | 属性 | 内容 |
| s | (double) | :価格 |
| e | (double) | :行使価格 |
| r | (double) | :リスクフリーレート（金利年率、外国為替の場合は国内金利） |
| f | (double) | :配当率考慮する場合（配当年率、外為の場合は外国金利）
:債券のクーポンは一般的なBSモデルではゼロとする :商品先物で配当率が必要ない場合は専用の関数を作成可能 |
| t | (double) | :期間 （年、期間日数／年日数） |
| v | (double) | :ボラティリティ（年率） |
| cp | (int) | :コール／プット（boolean関数、真はコール、偽はプット） |
| Black & Scholes Model (ブラックショールズモデル) | |
|---|---|
| Function | Contents |
| double bs_prem( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプション価格（プレミアム）算出 |
| double bs_delta( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΔ（δ、デルタ）算出 |
| double bs_gamma( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΓ（γ、ガンマ）算出 |
| double bs_kappa( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΚ（κ、カッパ、べガ）算出 |
| double bs_theta( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΘ（θ、セータ）算出 |
| double bs_rohd( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΡ（ρ、ロー）算出、自国金利 |
| double bs_rohf( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΡ（ρ、ロー）算出、外国金利 |
| double bs_lamda( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΛ（λ、ラムダ）算出 |
| double bs_omega( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΩ（ω、オメガ）算出 |
| double bs_ivolat(s, e, r, f, t, p, cp) | I.V.（インプライドボラティリティ）算出 |
| 関数名：Black Future Model (ブラックフューチャーモデル) | |
|---|---|
| Function | Contents |
| double bf_prem( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプション価格（プレミアム）算出 |
| double bf_delta( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΔ（δ、デルタ）算出 |
| double bf_gamma( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΓ（γ、ガンマ）算出 |
| double bf_kappa( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΚ（κ、カッパ、べガ）算出 |
| double bf_theta( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΘ（θ、セータ）算出 |
| double bf_rohd( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΡ（ρ、ロー）算出、自国金利 |
| double bf_rohf( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΡ（ρ、ロー）算出、外国金利 |
| double bf_lamda( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΛ（λ、ラムダ）算出 |
| double bf_omega( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΩ（ω、オメガ）算出 |
| double bf_ivolat(s, e, r, f, t, p, cp) | I.V.（インプライドボラティリティ）算出 |
| Binominal Model (バイノミナルモデル、二項式、CRR) | |
|---|---|
| 関数名 | 動作 |
| double bi_prem( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプション価格（プレミアム）算出 |
| double bi_delta( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΔ（δ、デルタ）算出 |
| double bi_gamma( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΓ（γ、ガンマ）算出 |
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